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    基于非线性分位数回归模型的多期VaR风险测度

    更新时间:2015-10-27

    《中国管理科学》2015年3期
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    【摘要】多期主要受到持有期及波动率两个变量的影响并且其影响模式线性或非线性#的确定对于准确地进行风险测度至关重要.

    【关键词】

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