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    基于双变量EARJI-EGARCH的时变收益关联研究

    更新时间:2015-10-27

    《中国管理科学》2015年3期
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    【摘要】本文改进了双变量FARJI-F.GARCH模型，并对东亚地区的中国上证指数，日本日经指数和韩国综合KS指数的跳跃和双边时变收益关联的影响进行了研究。

    【关键词】

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