AEPD、AST和ALD分布下金融资产收益率典型事实描述与VaR度量

《中国管理科学》2015年2期

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【摘要】金融资产收益率分布具有“尖峰”、“肥尾”、“有偏”、“非对称”等典型事实，传统的正态分布、t分布、SKST分布无法完全描述这些特征，影响了以收益率分布设定为基础之一的参数法VaR模型度量的效果。

【关键词】 VaR AEPD分布 AST分布 SKST分布 AI)D分布

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