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    基于“已实现”波动率ARFI模型和CAViaR模型的 VaR预测比较研究

    更新时间:2015-10-27

    《中国管理科学》2015年2期
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    【摘要】高频金融数据在风险价值VaR度量和预测方面的价值已经引起了学术界和业界的广泛兴趣。

    【关键词】

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