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    典型事实、混合Copula函数与金融市场相依结构研究

    更新时间:2015-11-02

    《中国管理科学》2015年4期
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    【摘要】运用ARFIMA-FIAPARCH-skst模型对沪深300指数和香港恒生指数建立收益  波动模型，然后结合估计的参数对模型进行修正以确立最终模型，排除金融市场典型事实对相依关系的影响，进而运用由Clayton、Frank和Gumbel组成的混合copula模型对相依结构进行建模。

    【关键词】

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