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    加权复合分位数回归方法在动态VaR 风险度量中的应用

    更新时间:2015-11-02

    《中国管理科学》2015年6期
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    【摘要】风险价值( VaR)因为简单直观，成为了当今国际上最主流的风险度量方法之一，而基于时间序列自回归(AR)模型来计算无条件风险度量值在实业界有广泛应用。

    【关键词】

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