【摘要】针对目前缺乏美元当日汇率对其他汇率市场隔夜风险影响的研究，本文在CAViaR模型中的AS模型和SAV模型基础上提出隔夜AS模型和隔夜SAV模型来测量汇率隔夜风险，并对日元汇率，人民币汇率和港币汇率2009年到2 01／1年的数据进行实证分析，研究结果表明隔夜AS模型和隔夜SAV模型均优于AS模型和SAV模型，且隔夜AS模型又优于隔夜SAV模型。
【关键词】
《中国管理科学》 2015-11-02
《山东医药》 2015-11-02
《中国管理科学》 2015-11-02
《中国管理科学》 2015-11-02
《文学教育（上）》 2015-11-04
《文学教育（上）》 2015-11-04
《科技创新与应用》 2015-11-04
《金融经济学研究》 2015-11-03
010-56259535
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