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    超高频数据的日内效应调整方法研究

    更新时间:2015-11-02

    《中国管理科学》2015年6期
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    【摘要】日内效应在金融高频数据研究中已被广泛证实，是一种日内周期性运动的动态效应，它影响了以微观金融指标为参数的计量模型的准确估计。

    【关键词】

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