【摘要】参数:1Q模型被广泛应用于风险测量中!然而需要给出具体的结构形式!这就容易发生模型错误设定的灾难!使风险计量的精确性易于产生较大偏差$针对参数:1Q模型的设定误差问题!本文构建了8aP=Q'Z 和<.RPa/1*7)2+两个非参数:1Q模型!诣在提高传统风险计量模型的灵活性'稳定性和准确性$采用稳健的分位数回归方法!得到了计算这两个:1Q模型的具体表达式并给出了模型估计的算法和步骤$4.*7+'102.模拟发现无论模型正确还是错误设定非参数:1Q模型比参数=Q'Z 类:1Q模型更稳健$此外!把这两个稳健非参数:1Q模型应用于我国股票市场风险量化的实证分析中$研究结果表明稳健非参数:1Q模型比参数=Q'Z 类:1Q模型度量风险更准确。
【关键词】
《山东医药》 2015-11-03
《金融经济学研究》 2015-11-03
《科技创新与应用》 2015-11-03
《中国管理科学》 2015-11-03
《科技创新与应用》 2015-11-04
《科技创新与应用》 2015-11-04
《科技创新与应用》 2015-11-04
《科技创新与应用》 2015-11-03
010-56259535
关注中教数据库
Copyright © 2013-2016 ZJHJ Corporation,All Rights Reserved
个人中心
退出
发表评论
登录后发表评论 (已发布 0条)点亮你的头像 秀出你的观点